SPY 적립식투자 백테스팅

이제 시골생활도 어느정도 적응되어가고 있고,

은퇴전 직업이 프로그래머였으니 전공을 살려 의미있는 자료를 만들어 보려고 합니다.

백테스팅관련 스터디를 좀 하고 관심있는 조건의 백테스팅을 하나씩 해보려고 합니다.

 

오늘은 SPY 백테스팅입니다.

SPY 는 미국 S&P 500 지수를 추종하는 ETF입니다.

자세한 정보는 아래 seekingalpha 에서 확인 해 보시면 됩니다.

SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) Stock Price Today, Quote & News

과거 10년동안 적립식으로 매월 초 $1000씩 적립식 SPY 투자를 하면 오늘 어떻게 되는지 입니다.

 

백테스팅이랑 특정조건을 가지고 과거에 이렇게 투자했다면 결과는 이렇다라는 기법입니다.

• 조건
  • 2012년 1월 부터 2022년 7월 1일까지 매월 $1000 적립식투자
  • 배당
    • 배당을 전부 재투자 하지 않은경우
    • 배당을 전부 투자하는경우 ( 15.4%의 세금을 제외한 세후 결과 )

결과 1 배당을 투자 하지 않은경우

결과 1의 첫번째 그래프 

     빨간선 - 주식과 현금의 가치 합 ( 파란선 위에 있으면 투입대비 수익상태입니다. )

     파란선 - 투입된 현금 ( 월 $1000씩 투입이니 당연히 우상향 직선이겠지요. )

결과 1의 두번째 그래프

     빨간선 - 투자 배당율 ( 실제 매입가 대비 )

     파란선 - 시가 배당율 ( 현주가 대비 )

        배당율의 경우 연배당율이 아니고 배당주기별 배당율입니다.

        월배당의 경수 12배, 분기배당의경우 4배 해주시면됩니다.

결과 1의 하단 그래프 

      검은선 - 주가의 추이

      막대그래프 - 거래량

 

최종결과 

    총 $128,000 투입 -> 최종 $209,945.82  가치  ( 최근 주가 하락이 커서 수익율이 떨어진 부분이 있습니다. )

    10년7개월 투자대비 대략 64% 수익율을 보이고 있습니다.    

    시가배당  0.41% 투자배당 0.69%

    SPY는 분기배당이므로 연배당율을 유추하면  시가배당율 1.64%, 투자배당율 2.76% 입니다.

    

 

결과 2 - 배당을 전부 재투자한 경우

그래프 보는 법은 결과 1과 같습니다.

최종결과

    총 $128,000 투입 -> 최종 $231,315.83  가치  ( 최근 주가 하락이 커서 수익율이 떨어진 부분이 있습니다. )

    10년7개월 투자대비 대략 80% 수익율을 보이고 있습니다.

    시가배당  0.41% 투자배당 0.68%

    SPY는 분기배당이므로 연배당율을 유추하면  시가배당율 1.64%, 투자배당율 2.72% 입니다.

 

결과간 비교

   대략 10년간 투자 했을경우 배당의 재투자 차이가 16%의 차이를 보여주고 있습니다.

   역시 복리의 힘이란..

   두가지 모두의 공통점은

   SPY는 지수 추종ETF라 역시 10년동안 투입대비 손실구간으로 들어오는 경우가 거의 없었습니다.

   손실구간은 대부분 적립식투자 초반구간이고, 거의 모든구간이 수익구간이고

   투자기간이 오래 될수록 수익율은 계속 증가 하는 안정적인 모습을 보였습니다.

    배당율역시 시간이 지날수록 시가배당대비하여 투자배당율이 계속 증가하는 모습을 보였습니다.