SPY로 은퇴 백테스팅

오늘은 좀 시간이 생겨서 ( 맨날 노는 백수지만.. ;; ), 평소에 관심이 가던 투자상황에 대해 백테스트를 해보고 싶었습니다.

기존에 코딩해 놓은 프로그램을 수정했는데, 오랜만에 보니 기억이 나지 않아 한참 고생네요. ^^

제가 코딩한거라 오류가 있을 수도 있으니 이상한부분은 댓글주시면 확인 해 보겠습니다.

 

-  궁금증

   은퇴자금으로 SPY를 일괄 매수하고 달마다 생활비만큼 주식을 매도하면 어떤 결과가 나올까?

   SPY는 S&P 500 종목을 추종하는 ETF 입니다.

 

조건

- 기간  2014.6.1 ~ 2024.5.31,  2004.6.1 ~ 2024.5.31, 1994.6.1 ~ 2024.5.31

- 시작금액 $500,000 - 첫날 일괄 무지성 매수

- 매월 $3,000 생활비 확보

- 생활비 확보 매도시점은 매달 두번째 영업일에 무지성매도

- 배당은 생활비 출금 후 남은 금액 재투자 ( 15% 세금제외 )

- 주식 매도 후 다음해에 양도소득세 금액만큼 출금 ( 계산의 편의성을 위해 수익금의 $2,000 제외한 금액의 22% )

 

그래프 설명

결과의 첫번째 그래프

     빨간선 - 주식과 현금의 가치 합 ( 파란선 위에 있으면 투입대비 수익상태입니다. )

     파란선 - 투입된 현금 

     녹색선 - 초기금액

결과 의 두번째 그래프

     빨간선 - 투자 배당율 ( 실제 매입가 대비 )

     파란선 - 시가 배당율 ( 현주가 대비 )      

결과 의 세번째 그래프

     빨간선 - 첫번째 주식수의 변화

     파란선 - 두번째 주식수의 변화 ( 이번테스트는 SPY 하나만 하니 나오지 않습니다. )

결과 1의 하단 그래프들 ( 주가 )

      검은선 - 주가의 추이

      막대그래프 - 거래량

결과 1 10년전 $500,000로 은퇴하였다면?

- 비교대상을 위해 생활비 출금없이 배당금 재투자만한 결과

최종결과

    총 $500,000 투입 -> 최종 $1,581,785.56 가치  

    대략 216.35% 누적 수익율을 보이고 있습니다.

    시가배당  1.29% 투자배당 3.24%

    주식수 2592주 -> 3026주

 

- 10년간 매달 $3,000 생활비 확보

최종결과

    총 $500,000 투입 -> 최종 $859,727.19 가치  

    매월 $3,000불씩 쓰고도 자산이 71.9% 늘어나 있습니다.

    이정도면 50만불로 10년전에 은퇴해도 괜찮았을것 같습니다.~

    시가배당  1.29% 투자배당 3.49%

    주식수 2576주 -> 1644주

 

    최종성과가 좋아보이지만 주식 수량이 많이 줄어들어 좀 아쉽습니다. 

    첫번째 그래프를 보면  2014,  2015/2016,  2018, 그리고 2020 년 위기시기에

    윈금 아래로 떨어지는 모습을 보여주었습니다. 실제상황이라면 힘들었을것 같습니다.

결과 2 20년전 $500,000로 은퇴하였다면?

- 비교대상을 위해 생활비 출금없이 배당금 재투자만한 결과

최종결과

    총 $500,000 투입 -> 최종 $3,203,150.73 가치  

    대략 540.63% 누적 수익율을 보이고 있습니다.

    시가배당  1.29% 투자배당 4.75%

    주식수 4419주 -> 6129주

 

- 20년간 매달 $3,000 생활비 확보

최종결과

    총 $500,000 투입 -> 최종 $558,047.44 가치  

    매월 $3,000불씩 쓰고 자산이 11.60% 늘어나 있습니다.

    시가배당  1.28% 투자배당 5.94%

    주식수 4409주 -> 1066주

 

    최종성과는 자산이 늘어나 있지만 주식수가 너무 많이 줄어들었네요.

    첫번째 그래프를 보면 2008년 금융위기를 거치면서 2021년이 지나서야 원금수준이 되었네요.

    13년간 매우 힘든 상황이 아니였을까합니다.

    20년전 은퇴는 좀 힘든 상황이 아니였을까합니다.

    하지만 72만불을 빼쓰고도 자산가치가 원금을 유지하고 있으니 이 정도면 나쁘지는 않은것 같습니다.

     

결과 3 30년전 $500,000로 은퇴하였다면?

- 비교대상을 위해 생활비 출금없이 배당금 재투자만한 결과

최종결과

    총 $500,000 투입 -> 최종 $9,058,398.88 가치  

    대략 1711.68% 누적 수익율을 보이고 있습니다.

    시가배당  1.29% 투자배당 6.96%

    주식수 10914주 -> 17333주

    설명이 필요없는 결과입니다. ^^

 

- 30년간 매달 $3,000 생활비 확보

최종결과

    총 $500,000 투입 -> 최종 $3,099,599.82 가치  

    매월 $3,000불씩 쓰고 자산이 519.92% 늘어나 있습니다.

    시가배당  1.29% 투자배당 9.38%

    주식수 10848주 -> 5931주

 

    처음시작이 금융위기보다 꽤 이전이니 다시 결과가 좋아졌습니다.

    첫번째 그래프를 보면 2008년 금융위기를 빼면 별 어려움이 없어보입니다.

    30년전 은퇴는 해볼만 하지 않았을까하네요.

    총 108.3만불을 빼쓰고도 자산가치가 6배가 넘었네요. 

 

결과정리

  일괄매수 조건이라 타이밍에 의한 차이가 매우 크다고 생각이 되네요.

  2008년 같은 메가톤급 금융위기만 첫 매수 후 늦게 발생하고,

  앞으로 성과가 과거 30년이상이라면

  50만불에 한달에 3000불씩 빼는 은퇴는 해볼만 하지 않을까합니다.

	10년투자	10년전 은퇴	20년투자	20년전은퇴	30년투자	30년전 은퇴
수익율	216.35%	71.9%	540.63%	11.6%	1711.68%	519.92%
주식수 변화율	16.74%	-36.18%	38.7%	-75.82%	58.81%	-45.32%