QQQ로 은퇴 백테스팅

저번에 SPY로 은퇴 백테스팅을 해보았습니다.

나름 나쁘지 않은 결과라고 생각이 되네요.

이번 결과와 비교해 보시면 좋을 것 같습니다.

 

SPY로 은퇴 백테스팅

 

이번에는 나스닥 상위 100개 종목을 추종하는 QQQ로 테스팅 해보려고 합니다.

제가 코딩한거라 오류가 있을 수도 있으니 이상한부분은 댓글주시면 확인 해 보겠습니다.

 

조건

- 기간  2014.6.1 ~ 2024.5.31,  2004.6.1 ~ 2024.5.31, 1999.6.1 ~ 2024.5.31

- 시작금액 $500,000 - 첫날 일괄 무지성 매수

- 매월 $3,000 생활비 확보

- 생활비 확보 매도시점은 매달 두번째 영업일에 무지성매도

- 배당은 생활비 출금 후 남은 금액 재투자 ( 15% 세금제외 )

- 주식 매도 후 다음해에 양도소득세 금액만큼 출금 ( 계산의 편의성을 위해 수익금의 $2,000 제외한 금액의 22% )

 

그래프 설명

결과의 첫번째 그래프

     빨간선 - 주식과 현금의 가치 합 ( 파란선 위에 있으면 투입대비 수익상태입니다. )

     파란선 - 투입된 현금 

     녹색선 - 초기금액

결과 의 두번째 그래프

     빨간선 - 투자 배당율 ( 실제 매입가 대비 )

     파란선 - 시가 배당율 ( 현주가 대비 )      

결과 의 세번째 그래프

     빨간선 - 첫번째 주식수의 변화

     파란선 - 두번째 주식수의 변화 ( 이번테스트는 QQQ 하나만 하니 나오지 않습니다. )

결과 1의 하단 그래프들 ( 주가 )

      검은선 - 주가의 추이

      막대그래프 - 거래량

 

결과 1 10년전 $500,000로 은퇴하였다면?

- 비교대상을 위해 생활비 출금없이 배당금 재투자만한 결과

최종결과

    총 $500,000 투입 -> 최종 $2,661,364.46 가치  

    대략 432.27% 누적 수익율을 보이고 있습니다.

    시가배당  0.47% 투자배당 2.18%

    주식수 5481주 -> 5893주

 

- 10년간 매달 $3,000 생활비 확보

최종결과

    총 $500,000 투입 -> 최종 $1,684,281.45 가치  

    매월 $3,000불씩 쓰고도 자산이 236.85% 늘어나 있습니다.

    이정도면 50만불로 10년전에 은퇴했으면 괜찮았을것 같습니다.

    시가배당  0.47% 투자배당 2.34%

    주식수 5448주 -> 3730주

 

    최종성과가 좋아보이지만 주식 수량이 많이 줄어들어 좀 아쉽습니다. 

    첫번째 그래프를 보면  2015, 2016,  윈금 아래로 떨어지는 모습을 보여주었습니다. 

 

결과 2 20년전 $500,000로 은퇴하였다면?

- 비교대상을 위해 생활비 출금없이 배당금 재투자만한 결과

최종결과

    총 $500,000 투입 -> 최종 $7,115,524.71 가치  

    대략 1,323.10% 누적 수익율을 보이고 있습니다.

    시가배당  0.47% 투자배당 4.43%

    주식수 13,728주 -> 15,758주

 

- 20년간 매달 $3,000 생활비 확보

최종결과

    총 $500,000 투입 -> 최종 $2,174,213.19 가치  

    매월 $3,000불씩 쓰고 자산이 334.84% 늘어나 있습니다.

    시가배당  0.47% 투자배당 5.78%

    주식수 13,616주 -> 4815주

 

    최종성과는 자산이 늘어나 있지만 주식수가 너무 많이 줄어들었습니다.

    다행히 닷컴버블 이후 비교적 저가에 매수하게 되었습니다.

    그리고 첫번째 그래프를 보면 2008년 금융위기를 거치면서 2013년이 지나서야 원금수준이 되었네요.

    5년간 매우 힘든 상황이었을것이고, 여기서 주식수가 많이 줄어들었네요.

    하지만 이후 나스닥 대세상승장으로 최종결과는 매우 괜찮습니다.

 

결과 3 25년전 $500,000로 은퇴하였다면?

- 비교대상을 위해 생활비 출금없이 배당금 재투자만한 결과.  참고로 QQQ는 1999년에 출시하였습니다.

최종결과

    총 $500,000 투입 -> 최종 $5,081,743.56 가치  

    대략 1,016.35% 누적 수익율을 보이고 있습니다.

    시가배당  0.47% 투자배당 3.50%

    주식수 9,828주 -> 11,254주

    초반에 닷컴버블을 직통으로 맞아서 그런지 20년보다도 성과가 매우 떨어집니다.

 

- 25년간 매달 $3,000 생활비 확보

최종결과

    총 $500,000 투입 -> 2010년 7월경 자산이 $0가 됩니다.

    첫 매수 이후 바로 닷컴버블을 맞고 이후 계속 복구가 되지 않고 11년만에 모든 자산이 소진되네요.

    이 상황이라면 은퇴의 실패가 되겠습니다.

 

결과정리

  QQQ 역시 일괄매수 조건이라 타이밍에 의한 차이가 매우 크다고 생각이 되네요.

  SPY의 경우는 초반에 큰 위기가 와도 어느정도 버터냈지만,

  변동성이 큰 QQQ의 경우 결국 은퇴 실패 케이스가 나왔습니다.

	10년투자	10년전 은퇴	20년투자	20년전은퇴	25년투자	25년전 은퇴
수익율	432.27%	236.85%	1,323.1%	334.84%	1,016.35%	자산고갈
주식수 변화율	7.52%	-31.53%	14.79%	-64.64%	14.5%	자산고갈